作者jiangcc (jiangcc)
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標題[問題] 均值回歸(mean reversion)的公式
時間Sat May 26 11:20:16 2012
版友大家好
我目的是跑兩數列其比值的共整合檢定, 做均值回歸(mean reversion)的測試, 因為樣本
數很多, 想用程式自動去計算
所以想請教一下大家, 共整合檢定其均值回歸(mean reversion)的軌跡統計量(Trace
statistic)的計算公式
或是有沒有其他比較簡單的方法, 可以去度量均值回歸的程度
謝謝
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