作者jiangcc (jiangcc)
看板Statistics
标题[问题] 均值回归(mean reversion)的公式
时间Sat May 26 11:20:16 2012
版友大家好
我目的是跑两数列其比值的共整合检定, 做均值回归(mean reversion)的测试, 因为样本
数很多, 想用程式自动去计算
所以想请教一下大家, 共整合检定其均值回归(mean reversion)的轨迹统计量(Trace
statistic)的计算公式
或是有没有其他比较简单的方法, 可以去度量均值回归的程度
谢谢
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.26.56.187