作者aks43725 (渣喳楂查扎挓渣)
站內Statistics
標題Re: [問題] 有沒有共整合的判定方法。
時間Thu May 24 23:47:27 2012
以下是就我所知道的作回答，有錯請指正....＠＠"
你的表格看起來是 Johansen trace test
這個檢定的假設裡的 cointegration rank 會是 nested 的
所以如果 H_0: rank=r 被拒絕了，才能再往下檢定 H_0: rank=r+1
一直到 H_0 沒有被拒絕的時候，最後的 H_0 就是你的共整合模型的 rank
但根據你的表格，第一個 H_0: r=0 就不拒絕了
所以你的時間數列們沒有共整合關係
用 lag-1 differenced series 去作 VAR 就可以了
※ 引述《nickway (天意起斯文)》之銘言：
: Hypothesized Trace 0.05
: No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
: None 0.091553 11.55968 15.49471 0.1793
: At most 1 * 0.047321 3.878200 3.841466 0.0489
: 請問共有無共整合的判斷方式，
: 是不是看 Trace Statistic 要大於 0.05 Critical Value
: 然後 At most 1 * 表示有共整合
: 那如果是None 那一行的 Trace Statistic > 0.05 Critical Value
: 這樣也是有共整合嗎?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.137.2.146
1F：推 nickway:請問去做VAR是......? 05/25 01:15
2F：→ nickway:這是Johansen的沒錯! 05/25 01:16
3F：→ aks43725:Vector AutoRegression 05/25 06:56
4F：推 nickway:有共整合之後不是做vecm嗎? 05/25 11:50
5F：→ aks43725:你的表格表示rank=0，也就是沒有共整合 05/25 16:00
6F：→ aks43725:Johansen procedure要一步一步來，H_0:rank=0拒絕後才能 05/25 16:01
7F：→ aks43725:繼續檢定H_0:rank<=1，但你的表格在rank=0就停住了 05/25 16:02
8F：→ nickway:謝謝你! 那問題回到一開始，有無共整合是慨NONE的P值嗎?? 05/26 10:44
9F：→ aks43725:基本上是的 05/26 20:24
10F：→ aks43725:你的時間數列是K維度的話，0<rank<K才是有共整合 05/26 20:25
11F：→ aks43725:rank=0和rank=K都是沒有共整合 05/26 20:27
12F：→ aks43725:rank=K是連整合都沒有，那K條時間數列全部都是stationary 05/26 20:29
13F：→ nickway:謝謝!我現在已經知道該如何寫下去了!!!!!!!! 05/30 14:54