作者aks43725 (渣喳楂查扎挓渣)
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标题Re: [问题] 有没有共整合的判定方法。
时间Thu May 24 23:47:27 2012
以下是就我所知道的作回答，有错请指正....＠＠"
你的表格看起来是 Johansen trace test
这个检定的假设里的 cointegration rank 会是 nested 的
所以如果 H_0: rank=r 被拒绝了，才能再往下检定 H_0: rank=r+1
一直到 H_0 没有被拒绝的时候，最後的 H_0 就是你的共整合模型的 rank
但根据你的表格，第一个 H_0: r=0 就不拒绝了
所以你的时间数列们没有共整合关系
用 lag-1 differenced series 去作 VAR 就可以了
※ 引述《nickway (天意起斯文)》之铭言：
: Hypothesized Trace 0.05
: No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
: None 0.091553 11.55968 15.49471 0.1793
: At most 1 * 0.047321 3.878200 3.841466 0.0489
: 请问共有无共整合的判断方式，
: 是不是看 Trace Statistic 要大於 0.05 Critical Value
: 然後 At most 1 * 表示有共整合
: 那如果是None 那一行的 Trace Statistic > 0.05 Critical Value
: 这样也是有共整合吗?
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◆ From: 220.137.2.146
1F：推 nickway:请问去做VAR是......? 05/25 01:15
2F：→ nickway:这是Johansen的没错! 05/25 01:16
3F：→ aks43725:Vector AutoRegression 05/25 06:56
4F：推 nickway:有共整合之後不是做vecm吗? 05/25 11:50
5F：→ aks43725:你的表格表示rank=0，也就是没有共整合 05/25 16:00
6F：→ aks43725:Johansen procedure要一步一步来，H_0:rank=0拒绝後才能 05/25 16:01
7F：→ aks43725:继续检定H_0:rank<=1，但你的表格在rank=0就停住了 05/25 16:02
8F：→ nickway:谢谢你! 那问题回到一开始，有无共整合是慨NONE的P值吗?? 05/26 10:44
9F：→ aks43725:基本上是的 05/26 20:24
10F：→ aks43725:你的时间数列是K维度的话，0<rank<K才是有共整合 05/26 20:25
11F：→ aks43725:rank=0和rank=K都是没有共整合 05/26 20:27
12F：→ aks43725:rank=K是连整合都没有，那K条时间数列全部都是stationary 05/26 20:29
13F：→ nickway:谢谢!我现在已经知道该如何写下去了!!!!!!!! 05/30 14:54