作者obelisk0114 (追風箏的孩子)
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標題Fw: [機統] 最小平方法的假設
時間Thu Apr 26 01:53:01 2012
※ [本文轉錄自 Math 看板 #1FbhC4eu ]
作者: obelisk0114 (追風箏的孩子) 看板: Math
標題: [機統] 最小平方法的假設
時間: Tue Apr 24 22:04:41 2012
根據 Stock & Watson 所著的 Introduction to Econometrics
最小平方法有三個假設(Least Squares Assumptions)
裡面第三個假設:X 和 Y 的極端值很少
E(X^4) < ∞ & E(u^4) < ∞
其中 u = 可能的遺漏變數
想問一下那個 4次方 是怎麼來的(四階動差)?
老師只有大概講一下是中央極限定理的變異
有沒有比較詳細的講法或數學推導?
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這是個最好的時代，也是個最壞的時代，是最光明的時代，也是最黑暗的時代
藏龍臥虎今懦夫,
鏡裡罪容化成無
人情冷暖難回首,
留多少傷心事
一沙一世界，一花一天堂，掌中盈無限，剎那即永恆。
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◆ From: 140.112.25.106
※ 編輯: obelisk0114 來自: 140.112.245.27 (04/24 23:58)
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※ 轉錄者: obelisk0114 (140.112.25.106), 時間: 04/26/2012 01:53:01
1F：→ Lpspace:基本上這本書的假設，不是一般回歸的假設 04/26 09:40
2F：→ Lpspace:它用的是Robust regression的方法 04/26 09:40
3F：推 Lpspace:基本上就是在推一些樣本分配的時候，算variance要有四次 04/26 09:44
4F：→ Lpspace:動差，所以要有此假設，不過個人不推這本講法 04/26 09:44
5F：推 pp4:你可以看同本書 p.721 頁, 他要證明Var(v_i)< \infty 時, 04/26 18:44
6F：→ pp4:_v_i:= (X_i-\mu_X)u_i 時, 會用到個別四階動差小於無限大 04/26 18:46
7F：→ pp4:所以課本會有這一個假設.. 04/26 18:47
8F：推 pp4:喔 他證明要求到八階, 看錯..sorry! 04/26 18:50