作者obelisk0114 (追风筝的孩子)
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标题Fw: [机统] 最小平方法的假设
时间Thu Apr 26 01:53:01 2012
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作者: obelisk0114 (追风筝的孩子) 看板: Math
标题: [机统] 最小平方法的假设
时间: Tue Apr 24 22:04:41 2012
根据 Stock & Watson 所着的 Introduction to Econometrics
最小平方法有三个假设(Least Squares Assumptions)
里面第三个假设:X 和 Y 的极端值很少
E(X^4) < ∞ & E(u^4) < ∞
其中 u = 可能的遗漏变数
想问一下那个 4次方 是怎麽来的(四阶动差)?
老师只有大概讲一下是中央极限定理的变异
有没有比较详细的讲法或数学推导?
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这是个最好的时代，也是个最坏的时代，是最光明的时代，也是最黑暗的时代
藏龙卧虎今懦夫,
镜里罪容化成无
人情冷暖难回首,
留多少伤心事
一沙一世界，一花一天堂，掌中盈无限，刹那即永恒。
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◆ From: 140.112.25.106
※ 编辑: obelisk0114 来自: 140.112.245.27 (04/24 23:58)
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※ 转录者: obelisk0114 (140.112.25.106), 时间: 04/26/2012 01:53:01
1F：→ Lpspace:基本上这本书的假设，不是一般回归的假设 04/26 09:40
2F：→ Lpspace:它用的是Robust regression的方法 04/26 09:40
3F：推 Lpspace:基本上就是在推一些样本分配的时候，算variance要有四次 04/26 09:44
4F：→ Lpspace:动差，所以要有此假设，不过个人不推这本讲法 04/26 09:44
5F：推 pp4:你可以看同本书 p.721 页, 他要证明Var(v_i)< \infty 时, 04/26 18:44
6F：→ pp4:_v_i:= (X_i-\mu_X)u_i 时, 会用到个别四阶动差小於无限大 04/26 18:46
7F：→ pp4:所以课本会有这一个假设.. 04/26 18:47
8F：推 pp4:喔 他证明要求到八阶, 看错..sorry! 04/26 18:50