作者nigue (nigue)
看板Statistics
標題[問題] Covariance的問題
時間Mon Apr 23 12:25:05 2012
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有多個獨立常態隨機變數 X1,X2,...,X2n-1
令 Y=X1+X2+...+Xn
W=Xn+ Xn+1 +...+ X2n-1
其中
E(Xi)為μ
Var(Xi)為σ^2
搞不懂為什麼 Cov(Y,W)=σ^2
還是這個答案是錯的?
感謝各位高手的回覆~
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◆ From: 111.248.231.244
1F：推 arbiteron:因為獨立的關係，Cov(Y,W)=Cov(Xn,Xn)=... 04/23 12:34
2F：推 tk747:其他的共變異數的值都是0 ,所以只剩cov(Xn,Xn)=σ^2 04/23 12:44
3F：→ nigue:恍然大悟!!感謝一二樓! 04/23 13:25