作者nigue (nigue)
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标题[问题] Covariance的问题
时间Mon Apr 23 12:25:05 2012
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有多个独立常态随机变数 X1,X2,...,X2n-1
令 Y=X1+X2+...+Xn
W=Xn+ Xn+1 +...+ X2n-1
其中
E(Xi)为μ
Var(Xi)为σ^2
搞不懂为什麽 Cov(Y,W)=σ^2
还是这个答案是错的?
感谢各位高手的回覆~
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◆ From: 111.248.231.244
1F：推 arbiteron:因为独立的关系，Cov(Y,W)=Cov(Xn,Xn)=... 04/23 12:34
2F：推 tk747:其他的共变异数的值都是0 ,所以只剩cov(Xn,Xn)=σ^2 04/23 12:44
3F：→ nigue:恍然大悟!!感谢一二楼! 04/23 13:25