作者wnHwung ()
看板Statistics
標題[問題] 關於garch
時間Thu Apr 12 21:18:15 2012
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這邊有個問題想請各位
在garch (1,1)模型當中,若是不符合穩定條件時(alpha+beta >=1)該怎麼辦?
作過多項測試後發現,殘差的確存在異質性
是應該換其它種arch模型?有人可以幫忙解答嗎?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 152.78.167.50
1F：推 alenbe:你可以參考IGARCH model or others 04/13 01:49