作者wnHwung ()
看板Statistics
标题[问题] 关於garch
时间Thu Apr 12 21:18:15 2012
如果是跟统计软体有关请重发文章
如果跟论文有关也烦请您重发文章
文章类别是为了帮助大家搜寻资料与解答，造成不便之处请见谅
这边有个问题想请各位
在garch (1,1)模型当中,若是不符合稳定条件时(alpha+beta >=1)该怎麽办?
作过多项测试後发现,残差的确存在异质性
是应该换其它种arch模型?有人可以帮忙解答吗?
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 152.78.167.50
1F：推 alenbe:你可以参考IGARCH model or others 04/13 01:49