作者intelligents (忐忑)
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標題[問題] 動差母函數
時間Fri Jan 13 09:04:02 2012
最近在準備考試
有一個問題有點混淆，麻煩各位指點 >_<"
{x}i=1~n 為獨立隨機變數，令Y=ΣaiXi, i=1~n，請寫出Y的動差母函數
若{x}i=1~n 為一隨機樣本，請寫出Y的動差母函數
請問X是隨機變數，或隨機樣本，在求解的過程中有什麼不同呢?
我得到的答案是 Mx(ait) ,i=1~n 之連乘積
可是我已經搞不清楚
自己是在x是隨機樣本，或隨機變數下求到的答案了(暈)
不好意思很基本的觀念問題
還請各位不吝指教! 謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 180.218.86.165
1F：→ yhliu:{Xi} 為相互獨立隨機變數, 並沒有說這些 Xi 是同分布. 01/13 09:58
2F：→ yhliu:而若 {Xi} 是隨機樣本, 就表示它們相互獨立並且同分布. 01/13 09:59
原來如此!
那麼想進一步請問，Xi相同分布與否，在求解上有什麼差別嗎?
※ 編輯: intelligents 來自: 180.218.86.165 (01/13 20:03)
3F：→ jollic:差多。獨立樣本會是M1*M2*...Mn彼此mgf分開寫，如果是相同 01/15 02:40
4F：→ jollic:分布，那自然每個mgf都一模一樣，直接合併寫成Mx就可以了 01/15 02:41
5F：→ intelligents:啊啊啊恍然大悟XDDDD 謝謝y大和j大!! 01/15 14:02