作者BEABOY (終結)
看板Statistics
標題[程式] 時間序列ARIMA模型的參數估計不收斂
時間Thu Jul 21 01:59:20 2011
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[軟體程式類別]:
R
[程式問題]:
時間序列
[軟體熟悉度]:
中
[問題敘述]:
我一開始先用arima.sim生成一筆資料
而當筆數不是很多的時候 會發生不收斂的問題
(我google了一下發現 出現的警語是表示不收斂)
但是R依然有把參數估計出來
那我可以就這樣忽略這個警語嗎@@?
[程式範例]:
##size=20
> ar.sample1<-arima.sim(list(c(1,0,0),sd=1,ar=0.95),n=size)
> fitar1<-arima(ar.sample1,order=c(1,0,0),method="CSS")
Warning message:
In arima(ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS") :
possible convergence problem: optim gave code=1
> fitar1
Call:
arima(x = ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS")
Coefficients:
ar1 intercept
0.9891 -36.0652
s.e. 0.0307 112.3766
sigma^2 estimated as 0.6719: part log likelihood = -24.4
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請板上的高手相助了 拜託~
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◆ From: 1.169.184.42
1F：推 Wush978:當估計值很靠近邊界值的時候 07/21 14:18
2F：→ Wush978:最好用MLE方法, 而不是CSS, 因為會準很多 07/21 14:18
3F：→ Wush978:我看你fit出來的模型是認為, 你應該要先做1-difference 07/21 14:19
4F：→ Wush978:你的ar參數太靠近1了 07/21 14:19
5F：→ BEABOY:感謝^^ 07/23 01:24