作者BEABOY (终结)
看板Statistics
标题[程式] 时间序列ARIMA模型的参数估计不收敛
时间Thu Jul 21 01:59:20 2011
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[软体程式类别]:
R
[程式问题]:
时间序列
[软体熟悉度]:
中
[问题叙述]:
我一开始先用arima.sim生成一笔资料
而当笔数不是很多的时候 会发生不收敛的问题
(我google了一下发现 出现的警语是表示不收敛)
但是R依然有把参数估计出来
那我可以就这样忽略这个警语吗@@?
[程式范例]:
##size=20
> ar.sample1<-arima.sim(list(c(1,0,0),sd=1,ar=0.95),n=size)
> fitar1<-arima(ar.sample1,order=c(1,0,0),method="CSS")
Warning message:
In arima(ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS") :
possible convergence problem: optim gave code=1
> fitar1
Call:
arima(x = ar.sample1, order = c(1, 0, 0), method = "CSS")
Coefficients:
ar1 intercept
0.9891 -36.0652
s.e. 0.0307 112.3766
sigma^2 estimated as 0.6719: part log likelihood = -24.4
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请板上的高手相助了 拜托~
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◆ From: 1.169.184.42
1F：推 Wush978:当估计值很靠近边界值的时候 07/21 14:18
2F：→ Wush978:最好用MLE方法, 而不是CSS, 因为会准很多 07/21 14:18
3F：→ Wush978:我看你fit出来的模型是认为, 你应该要先做1-difference 07/21 14:19
4F：→ Wush978:你的ar参数太靠近1了 07/21 14:19
5F：→ BEABOY:感谢^^ 07/23 01:24