作者Gracchus (classical)
看板Statistics
標題[討論] 兩母體平均差
時間Sat Jul 2 21:58:26 2011
小弟很久沒接觸到統計了, (只有在補習班學過,幾乎忘光了@@)
最近在趕論文, 會用到簡單的統計,
但是不知道該用哪種檢定....因此想求救 Orz
問題如下:
表1(日線)跟表2(週線)是用技術分析在每種時間內的獲利,
兩表只差在資料頻率為日線或週線，
(都分成3W、4W、5W、6W，3W表示3週,Average是平均獲利)
舉例: 表1左上角有數字的第一格為(8742),表示利用MA在3週時間內，有8742的損失。
而表1在3週(3W)內所有技術分析的平均報酬(Average)為1420
問若用假設檢定: 週線頻率的獲利均能優於(大於)日線頻率的獲利。
應該要使用何種檢定呢?
表1 日線前行測試總獲利$ (損失)
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All MA MACD PCB KD RSI BB AV OBV PSY Average
3W (8742) 19184 8223 2396 3732 (5321) 1471 (10618) 2457 1420
4W 2339 4979 (3191) 1038 13414 (7476) (12916) (10398) 5821 (710)
5W 5416 3714 (1789) (3135) 7494 (7947) (15645) (7481) 1247 (2014)
6W 3586 (7393) (5152) 5828 7532 (6274) (7121) 2474 (1265) (865)
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表2 週線前行測試總獲利$ (損失)
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All MA MACD PCB KD RSI BB AV OBV PSY Average
3W 26534 36208 16200 4738 29068 14024 19908 2419 8939 17560
4W 22233 24606 7876 6617 29243 15396 33760 6757 7684 17130
5W 25341 28776 4807 10920 22487 18490 28286 5606 9335 17116
6W 20787 24682 4887 10895 17232 15981 21427 2052 5817 13751
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◆ From: 134.208.18.205
1F：→ yhliu:兩投資策略結果要比較, 原始資料應是每週實際報酬, 而非累計 07/03 19:20
2F：→ yhliu:平均. 而後用成對樣本 t 檢定. 不過, 只有6週資料是不夠的, 07/03 19:21
3F：→ yhliu:因每週投資報酬並非成常態分布, 而是厚尾的分布, 樣本數必須 07/03 19:22
4F：→ yhliu:足夠大....恐怕1年(52週)資料也不一定夠. 07/03 19:23