作者Gracchus (classical)
看板Statistics
标题[讨论] 两母体平均差
时间Sat Jul 2 21:58:26 2011
小弟很久没接触到统计了, (只有在补习班学过,几乎忘光了@@)
最近在赶论文, 会用到简单的统计,
但是不知道该用哪种检定....因此想求救 Orz
问题如下:
表1(日线)跟表2(周线)是用技术分析在每种时间内的获利,
两表只差在资料频率为日线或周线，
(都分成3W、4W、5W、6W，3W表示3周,Average是平均获利)
举例: 表1左上角有数字的第一格为(8742),表示利用MA在3周时间内，有8742的损失。
而表1在3周(3W)内所有技术分析的平均报酬(Average)为1420
问若用假设检定: 周线频率的获利均能优於(大於)日线频率的获利。
应该要使用何种检定呢?
表1 日线前行测试总获利$ (损失)
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All MA MACD PCB KD RSI BB AV OBV PSY Average
3W (8742) 19184 8223 2396 3732 (5321) 1471 (10618) 2457 1420
4W 2339 4979 (3191) 1038 13414 (7476) (12916) (10398) 5821 (710)
5W 5416 3714 (1789) (3135) 7494 (7947) (15645) (7481) 1247 (2014)
6W 3586 (7393) (5152) 5828 7532 (6274) (7121) 2474 (1265) (865)
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表2 周线前行测试总获利$ (损失)
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All MA MACD PCB KD RSI BB AV OBV PSY Average
3W 26534 36208 16200 4738 29068 14024 19908 2419 8939 17560
4W 22233 24606 7876 6617 29243 15396 33760 6757 7684 17130
5W 25341 28776 4807 10920 22487 18490 28286 5606 9335 17116
6W 20787 24682 4887 10895 17232 15981 21427 2052 5817 13751
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 134.208.18.205
1F：→ yhliu:两投资策略结果要比较, 原始资料应是每周实际报酬, 而非累计 07/03 19:20
2F：→ yhliu:平均. 而後用成对样本 t 检定. 不过, 只有6周资料是不够的, 07/03 19:21
3F：→ yhliu:因每周投资报酬并非成常态分布, 而是厚尾的分布, 样本数必须 07/03 19:22
4F：→ yhliu:足够大....恐怕1年(52周)资料也不一定够. 07/03 19:23