作者annga0605 (new life)
看板Statistics
標題[問題] Fama Macbeth 的檢定問題
時間Sun Jun 26 23:20:26 2011
小弟最近欲使用Fama Macbeth的方式來跑資料,
已知其係數為各回歸之係數平均值,
那如何作相關的T檢定呢?
礙於小弟底子不好,煩請指教!謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.95.128
1F：推 tew:請看Fama and MacBeth(1973) 的著作 06/27 19:12
2F：推 ellen0818:我之前是也把standard error平均後，直接係數的平均值除 06/28 22:04
3F：→ ellen0818:以平均的std.error就為t值(因為我是用sas跑) 06/28 22:05
4F：推 tew:平均standard error後計算?? 06/29 19:42
5F：推 tew:你老闆應該不是這樣教你的吧 06/29 19:44