作者annga0605 (new life)
看板Statistics
标题[问题] Fama Macbeth 的检定问题
时间Sun Jun 26 23:20:26 2011
小弟最近欲使用Fama Macbeth的方式来跑资料,
已知其系数为各回归之系数平均值,
那如何作相关的T检定呢?
碍於小弟底子不好,烦请指教!谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.95.128
1F：推 tew:请看Fama and MacBeth(1973) 的着作 06/27 19:12
2F：推 ellen0818:我之前是也把standard error平均後，直接系数的平均值除 06/28 22:04
3F：→ ellen0818:以平均的std.error就为t值(因为我是用sas跑) 06/28 22:05
4F：推 tew:平均standard error後计算?? 06/29 19:42
5F：推 tew:你老板应该不是这样教你的吧 06/29 19:44