※ 引述《lingqqq (小羚)》之銘言： : 想請問一個非常簡單的GARCH問題 : 關於GARCH(1,1)模型之穩定性 : σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2 : 必須是(α0+α1+α2) <1 : 還是只要(α1+α2) <1 就可以了? : 那如果是=1 算穩定嗎? : 以及α0有必須要>0的限制嗎? : 感謝各位幫忙解答!!! α0 > 0 α1 >= 0 α2 >= 0 (α1+α2) <1 (不可等於1) 等於1的話變異數就爆掉了 因為變異數為 α0/(1-α1-α2) 等於1的話會無限大 大於1變異數會變成負的 --

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