作者DieLandkarte (地图)
看板Statistics
标题Re: [问题] GARCH的限制
时间Mon May 16 04:03:03 2011
※ 引述《lingqqq (小羚)》之铭言：
: 想请问一个非常简单的GARCH问题
: 关於GARCH(1,1)模型之稳定性
: σt^2 = α0 +α1μt-1^2 + α2σt-1^2
: 必须是(α0+α1+α2) <1
: 还是只要(α1+α2) <1 就可以了?
: 那如果是=1 算稳定吗?
: 以及α0有必须要>0的限制吗?
: 感谢各位帮忙解答!!!
α0 > 0
α1 >= 0
α2 >= 0
(α1+α2) <1 (不可等於1)
等於1的话变异数就爆掉了
因为变异数为 α0/(1-α1-α2)
等於1的话会无限大
大於1变异数会变成负的
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.130.189.37
1F：推 lingqqq:非常感谢!!! 05/18 00:17