作者liuyang0730 (Liu Yang)
看板Statistics
標題[程式] stata dynamic panel
時間Mon May 9 17:01:49 2011
想請問一下關於 dynamic panel 在stata上的問題
由於我的模型是 yt= a*yt-1 + ....(其他自變數,包括三個虛擬變數)
因此需要使用dynamic panel 的GMM估計
當我使用 Arellano-Bond dynamic panel-data estimation時
其他兩個虛擬變數stata都會顯示 "dropped from dgmmiv() because of collinearity "
而無法估計
一直搞不懂這句話的意思
是指虛擬變數取差分後 還跟原來虛擬變數有共線性嗎?
(虛擬變數都是0 or 1.. 取差分後...?! 好怪)
懇請版上瞭解的版友能否解惑一下
我這樣的模型適合用Arellano-Bond dynamic panel-data估計嗎?
如果適合 要怎麼用順利估計出 三個虛擬變數的係數而不被stata刪掉?
是還需要在程式碼寫些什麼嗎?
因為我都只有寫 xtabond dep.varaible indep.variable(s)
沒有去註明 什麼 predetermined 還是什麼的?
謝謝大家!!!!!!!!!!
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1F：→ KirinGuess:可能是dummy在1st differencing後全部的值都變0吧????? 05/10 16:05
2F：→ liuyang0730:恩應該是 因為dummy就設0與1 不過這樣結果還是有跑出 05/10 17:35
3F：→ liuyang0730:係數 只是不知道這樣的係數是否恰當 05/10 17:35
4F：→ KirinGuess:Time-invariant dummy還會有係數?應該是被排除才對... 05/11 00:59