作者liuyang0730 (Liu Yang)
看板Statistics
标题[程式] stata dynamic panel
时间Mon May 9 17:01:49 2011
想请问一下关於 dynamic panel 在stata上的问题
由於我的模型是 yt= a*yt-1 + ....(其他自变数,包括三个虚拟变数)
因此需要使用dynamic panel 的GMM估计
当我使用 Arellano-Bond dynamic panel-data estimation时
其他两个虚拟变数stata都会显示 "dropped from dgmmiv() because of collinearity "
而无法估计
一直搞不懂这句话的意思
是指虚拟变数取差分後 还跟原来虚拟变数有共线性吗?
(虚拟变数都是0 or 1.. 取差分後...?! 好怪)
恳请版上了解的版友能否解惑一下
我这样的模型适合用Arellano-Bond dynamic panel-data估计吗?
如果适合 要怎麽用顺利估计出 三个虚拟变数的系数而不被stata删掉?
是还需要在程式码写些什麽吗?
因为我都只有写 xtabond dep.varaible indep.variable(s)
没有去注明 什麽 predetermined 还是什麽的?
谢谢大家!!!!!!!!!!
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1F：→ KirinGuess:可能是dummy在1st differencing後全部的值都变0吧????? 05/10 16:05
2F：→ liuyang0730:恩应该是 因为dummy就设0与1 不过这样结果还是有跑出 05/10 17:35
3F：→ liuyang0730:系数 只是不知道这样的系数是否恰当 05/10 17:35
4F：→ KirinGuess:Time-invariant dummy还会有系数?应该是被排除才对... 05/11 00:59