作者kokos (無)
看板Statistics
標題[問題] ADF與KPSS單根檢定結果不一致
時間Tue May 3 21:05:43 2011
請問一下
如果ADF和PP檢定結果相同，接拒絕有單根
但KPSS檢定結果卻與兩者不一致，拒絕數列為定態時
該如何去決定資料為定態或非定態呢?
因為這會影響到是否要進行共整合檢定
所以要請問一下各位要如何判斷
感激不盡
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.66.168.50
1F：→ MmmRrrrX:ADF,PP 跟 KPSS 虛無假設是相反的 05/03 21:18
2F：→ MmmRrrrX:如果三者結論不同，可能資料差不多落在拒絕跟不拒絕中間 05/03 21:20
3F：→ MmmRrrrX:模糊的地帶 吧(?) 05/03 21:21
4F：→ kokos:請問 那我如果說因為ADF,PP被文獻指出會有型一誤差的問題 05/04 10:47
5F：→ kokos:再加上KPSS的結果，說資料應該是非定態，是否合理呢?? 05/04 10:48