作者kokos (无)
看板Statistics
标题[问题] ADF与KPSS单根检定结果不一致
时间Tue May 3 21:05:43 2011
请问一下
如果ADF和PP检定结果相同，接拒绝有单根
但KPSS检定结果却与两者不一致，拒绝数列为定态时
该如何去决定资料为定态或非定态呢?
因为这会影响到是否要进行共整合检定
所以要请问一下各位要如何判断
感激不尽
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 210.66.168.50
1F：→ MmmRrrrX:ADF,PP 跟 KPSS 虚无假设是相反的 05/03 21:18
2F：→ MmmRrrrX:如果三者结论不同，可能资料差不多落在拒绝跟不拒绝中间 05/03 21:20
3F：→ MmmRrrrX:模糊的地带 吧(?) 05/03 21:21
4F：→ kokos:请问 那我如果说因为ADF,PP被文献指出会有型一误差的问题 05/04 10:47
5F：→ kokos:再加上KPSS的结果，说资料应该是非定态，是否合理呢?? 05/04 10:48