作者kokos (無)
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標題[討論] 關於GARCH-M的問題
時間Wed Apr 20 15:10:27 2011
我想請問一下，我目前論文想使用GARCH-M的模型，
但是模型中不考慮放入其他的自變數，如下
Y=a+b*Ht+u u~N(0,Ht)
e=u/Ht^(1/2) e~N(0,1)
Ht=c+cb*Ht-1+u^(2)t-1
想請問一下，這樣子的模型在分析之前所要進行Q test,Q square test和ARCH-LM test
能夠直接使用
Y=a+u
這樣子的形式去檢定嗎?
因為我覺得這樣子好像怪怪的，沒有斜率項，可是由於設定模型理論的關係，
在模型中我也不打算放入其他的自變數。
另外我想請問一下，如果使用了GARCH模型分析後，做的Q test和Q square test是針對
標準化後的殘差e還是u做的檢定。
非常感謝^^
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◆ From: 61.60.254.52
1F：推 virginfish:模型分析前的q或q-squared都是應用在原始數列 04/22 11:40
2F：→ virginfish:模型分析後，則是應用在standardized residuals 04/22 11:41
3F：→ kokos:了解 所以簡單說 都是在檢定符合白噪音的殘差 04/24 15:11