作者kokos (无)
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标题[讨论] 关於GARCH-M的问题
时间Wed Apr 20 15:10:27 2011
我想请问一下，我目前论文想使用GARCH-M的模型，
但是模型中不考虑放入其他的自变数，如下
Y=a+b*Ht+u u~N(0,Ht)
e=u/Ht^(1/2) e~N(0,1)
Ht=c+cb*Ht-1+u^(2)t-1
想请问一下，这样子的模型在分析之前所要进行Q test,Q square test和ARCH-LM test
能够直接使用
Y=a+u
这样子的形式去检定吗?
因为我觉得这样子好像怪怪的，没有斜率项，可是由於设定模型理论的关系，
在模型中我也不打算放入其他的自变数。
另外我想请问一下，如果使用了GARCH模型分析後，做的Q test和Q square test是针对
标准化後的残差e还是u做的检定。
非常感谢^^
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◆ From: 61.60.254.52
1F：推 virginfish:模型分析前的q或q-squared都是应用在原始数列 04/22 11:40
2F：→ virginfish:模型分析後，则是应用在standardized residuals 04/22 11:41
3F：→ kokos:了解 所以简单说 都是在检定符合白噪音的残差 04/24 15:11