※ 引述《c21221203 (kkii)》之銘言： : 使用軟體 : sas : 程式問題 : CP-FLAG DATE EXDATE : C 24FEB2006 22MAR2006 : C 24FEB2006 19APR2006 : C 24FEB2006 17MAY2006 : P 24FEB2006 22MAR2006 : P 24FEB2006 19APR2006 : P 24FEB2006 17MAY2006 : . . : . . : . . : 首先買的到期日都是禮拜三 : 二月份到期日為2/20 : 2/24已經過了2/20所以下一個到期日為3/22 : 我想讓2/24後面只剩下到期日為3/22就好 : EX:2/25 2/26 2/27 都跟2/24一樣，只留下3/22到期日 : 但3/22 前五個營業日(含3/22)，3/22 3/21 3/20 3/17 3/16 : 因為跟三月到期日太近，所以要讓他對到四月到期日4/19 : 從3/16開始到4/13到期日都為4/19 : 4/13~4/19又離四月到期日太近所以要對上午月到期日。 : 之前中文語意沒打清楚，請各位高手見諒，希望這次語意有比較清楚。 : ----------------------------------------------------------------------------- 期貨或者選擇權的研究 在期貨 (選擇權) 市場上 會有一個到期日 (履約日、結算日) 基本上不是甚麼跟三月到期日太近 或者離四月到期日太近的問題 以期貨介紹 假設現在是2月 市場上會同時交易 2 3 4月的期貨 通常我們會處理近月期貨 原因是 交易量比較熱絡 比較能研究當下投資人的行為 而到了結算日 (有時候交易量會異常) 在研究上 通常在接近結算日時 交易量上要直接抓 下一個月的期貨交易 至於要抓幾天呢 以本研究來做 就是要5天 現在是2/20日 結算日是2/24 所以2月到期的資料已經不再使用 2/20要抓的就是下一個月到期的期貨資料 2/1~2/19 的交易資料抓2月份的 2/20~3/16 要抓3月份到期的資料 3/17~ 要抓4月份到期的資料 但是 你的問題不適合用時間涵數 因為你是以交易日 不是用日期差 時間函數的話 假日會算進去 但是交易日卻沒有 以下是程式思考指導 1.先產生一個檔案 該檔案只有你研究樣本期間所有的交易日 (請不要重複) 然後重第一天編碼到最後一天 2.利用該檔案 就可以知道 2/24結算 是第t日 那麼當 交易的時間 跟2/24編碼的t相差5天時 就改抓下一月份的資料 基本上邏輯就是這樣 至於要怎麼處理 要看資料形式 我手頭上沒有期貨 選擇權這一類的資料 沒辦法幫你 請加油嚕 --

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