※ 引述《c21221203 (kkii)》之铭言： : 使用软体 : sas : 程式问题 : CP-FLAG DATE EXDATE : C 24FEB2006 22MAR2006 : C 24FEB2006 19APR2006 : C 24FEB2006 17MAY2006 : P 24FEB2006 22MAR2006 : P 24FEB2006 19APR2006 : P 24FEB2006 17MAY2006 : . . : . . : . . : 首先买的到期日都是礼拜三 : 二月份到期日为2/20 : 2/24已经过了2/20所以下一个到期日为3/22 : 我想让2/24後面只剩下到期日为3/22就好 : EX:2/25 2/26 2/27 都跟2/24一样，只留下3/22到期日 : 但3/22 前五个营业日(含3/22)，3/22 3/21 3/20 3/17 3/16 : 因为跟三月到期日太近，所以要让他对到四月到期日4/19 : 从3/16开始到4/13到期日都为4/19 : 4/13~4/19又离四月到期日太近所以要对上午月到期日。 : 之前中文语意没打清楚，请各位高手见谅，希望这次语意有比较清楚。 : ----------------------------------------------------------------------------- 期货或者选择权的研究 在期货 (选择权) 市场上 会有一个到期日 (履约日、结算日) 基本上不是甚麽跟三月到期日太近 或者离四月到期日太近的问题 以期货介绍 假设现在是2月 市场上会同时交易 2 3 4月的期货 通常我们会处理近月期货 原因是 交易量比较热络 比较能研究当下投资人的行为 而到了结算日 (有时候交易量会异常) 在研究上 通常在接近结算日时 交易量上要直接抓 下一个月的期货交易 至於要抓几天呢 以本研究来做 就是要5天 现在是2/20日 结算日是2/24 所以2月到期的资料已经不再使用 2/20要抓的就是下一个月到期的期货资料 2/1~2/19 的交易资料抓2月份的 2/20~3/16 要抓3月份到期的资料 3/17~ 要抓4月份到期的资料 但是 你的问题不适合用时间涵数 因为你是以交易日 不是用日期差 时间函数的话 假日会算进去 但是交易日却没有 以下是程式思考指导 1.先产生一个档案 该档案只有你研究样本期间所有的交易日 (请不要重复) 然後重第一天编码到最後一天 2.利用该档案 就可以知道 2/24结算 是第t日 那麽当 交易的时间 跟2/24编码的t相差5天时 就改抓下一月份的资料 基本上逻辑就是这样 至於要怎麽处理 要看资料形式 我手头上没有期货 选择权这一类的资料 没办法帮你 请加油噜 --

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