作者imyme (tsai)
站內Statistics
標題[問題] 時間序列分析的題目
時間Fri Jan 7 18:39:45 2011
如果是跟統計軟體有關請重發文章
如果跟論文有關也煩請您重發文章
文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒
大家好
小弟最近在念
陳旭昇老師的時間序列分析
想請教P.91的習題第三題：
給定以下定態序列：
Yt = [(L-phi)/(1-phi*L)]*Et
其中L為落後運算元, phi絕對值<1, Et~WN(0,sigma^2)
若我們知道Yt為ARMA(p,q)序列，試求p與q之值
(提示：Yt不是ARMA(1,1)序列)
小弟想說 Yt = [(L-phi)/(1-phi*L)]*Et
可以移項，變成 (1-phi*L)*Yt = (L-phi)*Et
再展開來： Yt-phi*Yt-1 = Et-1 - phi*Et
可是這樣ㄧ來剛好是ARMA(1,1)
題目的提示又說不是ARMA(1,1)
請問有無高手知道這題的正確作法
懇請賜教，謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.152.70
1F：推 daniel955377:你應該說小妹就會有人回答了 01/07 23:03
2F：→ imyme:樓上學過還不回一下~ 01/07 23:08