作者imyme (tsai)
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标题[问题] 时间序列分析的题目
时间Fri Jan 7 18:39:45 2011
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大家好
小弟最近在念
陈旭昇老师的时间序列分析
想请教P.91的习题第三题：
给定以下定态序列：
Yt = [(L-phi)/(1-phi*L)]*Et
其中L为落後运算元, phi绝对值<1, Et~WN(0,sigma^2)
若我们知道Yt为ARMA(p,q)序列，试求p与q之值
(提示：Yt不是ARMA(1,1)序列)
小弟想说 Yt = [(L-phi)/(1-phi*L)]*Et
可以移项，变成 (1-phi*L)*Yt = (L-phi)*Et
再展开来： Yt-phi*Yt-1 = Et-1 - phi*Et
可是这样ㄧ来刚好是ARMA(1,1)
题目的提示又说不是ARMA(1,1)
请问有无高手知道这题的正确作法
恳请赐教，谢谢
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1F：推 daniel955377:你应该说小妹就会有人回答了 01/07 23:03
2F：→ imyme:楼上学过还不回一下~ 01/07 23:08