爬了文發現跟我一樣的問題但是還是不太懂 ※ 引述《rpccul (rpccul)》之銘言： : ※ 引述《QQQbear (發Q熊)》之銘言： : : 我已經用white test檢驗出有異質性的問題, : : 然後我在quick裡面點Estimate Equation : : 用Options->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White : : 想說可以解決異質性問題, : : 不過跑完之後再用white test檢驗還是顯著有異質性問題耶!! : : 為什麼會這樣呢?有其他方法嗎?還是我的用法錯誤?(help裡面是這樣教沒錯阿@@?) : 先把ols的結果跑出來 : 在output視窗下選view->residual test->white heteroskedasticity test(cross term) : 看出來的第一航F值是否大於臨界值,第2行的P值是否小於1....有就是有異質性存在 我把OLS結果跑好之後 做完white test之後得到 F-statistic 2.983192 Prob. F(9,21) 0.018721 Obs*R-squared 17.39462 Prob. Chi-Square(9) 0.042883 跟據版上的說法我的F>臨界值且 P<1 =>異質性存在 可是我找到的英文手冊要我看Obs*R-squared....搞不懂中 : 在回到OLS OUTPUT的前1個視窗....就是有輸入y c x1 x2 x3....那1個 : 選option->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White : 跑出來就是經過white矯正過後的結果ㄌ....絕對正確!!! 然後我回到OLS結果的視窗 可是這裡可能是因為版本不同(我的是5.1)我找不到上述選項 所以我用了Estimatation->Option-> 在Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance 打勾->選White 這樣之後跳出一個OLS的結果 所以這個新的結果就是我的最終結果了嗎? 我可以就直接對他進行解釋? 謝謝!萬分感激!! --

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