爬了文发现跟我一样的问题但是还是不太懂 ※ 引述《rpccul (rpccul)》之铭言： : ※ 引述《QQQbear (发Q熊)》之铭言： : : 我已经用white test检验出有异质性的问题, : : 然後我在quick里面点Estimate Equation : : 用Options->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White : : 想说可以解决异质性问题, : : 不过跑完之後再用white test检验还是显着有异质性问题耶!! : : 为什麽会这样呢?有其他方法吗?还是我的用法错误?(help里面是这样教没错阿@@?) : 先把ols的结果跑出来 : 在output视窗下选view->residual test->white heteroskedasticity test(cross term) : 看出来的第一航F值是否大於临界值,第2行的P值是否小於1....有就是有异质性存在 我把OLS结果跑好之後 做完white test之後得到 F-statistic 2.983192 Prob. F(9,21) 0.018721 Obs*R-squared 17.39462 Prob. Chi-Square(9) 0.042883 跟据版上的说法我的F>临界值且 P<1 =>异质性存在 可是我找到的英文手册要我看Obs*R-squared....搞不懂中 : 在回到OLS OUTPUT的前1个视窗....就是有输入y c x1 x2 x3....那1个 : 选option->Heteroskedasticity Consistent Covariance->White : 跑出来就是经过white矫正过後的结果ㄌ....绝对正确!!! 然後我回到OLS结果的视窗 可是这里可能是因为版本不同(我的是5.1)我找不到上述选项 所以我用了Estimatation->Option-> 在Heteroskedasticity Consistent Coefficient Covariance 打勾->选White 这样之後跳出一个OLS的结果 所以这个新的结果就是我的最终结果了吗? 我可以就直接对他进行解释? 谢谢!万分感激!! --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.49.171 ※ fup4:转录至看板 ask 10/22 00:31