※ 引述《Induction (manual labor)》之銘言： : 自學統計以來對於加權的概念始終一知半解. : 期望值的加權相當直觀, 所以計算上也不容易出現問題. : 這邊想請教的是: 標準差的加權應該要如何計算呢? 若 W = a1*X1+a2*X2+...+anXn+c E(W) = a1*E(X1)+a2*E(X2)+...+an*E(Xn)+c 若 W = a*X+b*Y+c Var(W) = a^2*Var(X)+b^2*Var(Y)+2*a*b*Cov(X,Y) 推廣到無限多項 Var(W) = (累加符號i=1~n) ai^2*Var(Xi)+2(累加符號i<j)(累加符號)ai*aj*cov(Xi,Xj) 就是每一項的係數 平方後 乘以 變異數 再加上 兩倍的 兩兩係數相乘 再乘上他們的Cov : 不懂原理就弄不清晰, 使用統計軟體計算時 : 假使原資料已建立好weight變項, 使用上沒什麼問題, 卻是知其然不知其所以然. : 更糟糕的是, 如果需要自行輸入資料時, : 對於stata如何建立weight變項更是一竅不通, : 以上兩點是學習上碰到的盲點, 有強者願意解惑嗎? : 這邊僅獻上一萬批幣薄酬作為束脩予頭一位不吝回文教導末學的板友. : 希望能夠得到回應. 非常感謝. -- 我不是帥哥.. 但我有一堆帥氣or可愛友人... http://www.wretch.cc/album/sendohmadonn --

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