※ 引述《Induction (manual labor)》之铭言： : 自学统计以来对於加权的概念始终一知半解. : 期望值的加权相当直观, 所以计算上也不容易出现问题. : 这边想请教的是: 标准差的加权应该要如何计算呢? 若 W = a1*X1+a2*X2+...+anXn+c E(W) = a1*E(X1)+a2*E(X2)+...+an*E(Xn)+c 若 W = a*X+b*Y+c Var(W) = a^2*Var(X)+b^2*Var(Y)+2*a*b*Cov(X,Y) 推广到无限多项 Var(W) = (累加符号i=1~n) ai^2*Var(Xi)+2(累加符号i<j)(累加符号)ai*aj*cov(Xi,Xj) 就是每一项的系数 平方後 乘以 变异数 再加上 两倍的 两两系数相乘 再乘上他们的Cov : 不懂原理就弄不清晰, 使用统计软体计算时 : 假使原资料已建立好weight变项, 使用上没什麽问题, 却是知其然不知其所以然. : 更糟糕的是, 如果需要自行输入资料时, : 对於stata如何建立weight变项更是一窍不通, : 以上两点是学习上碰到的盲点, 有强者愿意解惑吗? : 这边仅献上一万批币薄酬作为束修予头一位不吝回文教导末学的板友. : 希望能够得到回应. 非常感谢. -- 我不是帅哥.. 但我有一堆帅气or可爱友人... http://www.wretch.cc/album/sendohmadonn --

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