作者saar (賴打)
看板Statistics
標題[程式] 用SAS模擬ARMA
時間Tue Oct 5 21:28:14 2010
[軟體程式類別]:
SAS
[程式問題]:
不知道該如何模擬
[軟體熟悉度]:
難以說明......
兩年前的實習課曾經學過一年的SAS
但是老師(+助教)專長在個體計量
SAS有關時間序列部份的code完全沒教
[問題敘述]:
簡而言之就是要模擬一個ARMA process
例如：
y(t)=1.5y(t-1)+0.5y(t-2)+ε(t)+0.3ε(t-1)
output 100筆數值+圖
有google過看看網路上有沒有類似的說明
但是沒有令我滿意的結果
所以上來問問看
煩請賜教 謝謝～
[code]：
y1=0.9; y11=0.9; u1 = 0;
do time = -50 to 100;
u = rannor( 32565 );
y =1.5*y1+0.5*y11+u+0.3*u1 ;
if time > 0 then output;
y11=y1;
y1=y;
u1 = u;
end;
run;
p.s
1.起始值是個很重要的問題嗎？
2.有沒有推薦什麼SAS關於時間序列的網站
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.175.130
※ 編輯: saar 來自: 203.73.175.130 (10/05 22:50)
※ 編輯: saar 來自: 203.73.175.130 (10/06 00:16)
※ 編輯: saar 來自: 203.73.175.130 (10/06 00:51)
1F：推 Prozac:模擬而言起始值不重要 符合WHITE NOISE即可 跑完再踢除就好 10/07 11:37
2F：→ Prozac:這樣跑是跑不出ARMA(2,2)的 你要先作兩個WHITE NOISE當起始 10/07 11:40
3F：→ Prozac:按照定義 去一筆一筆填入WHITE NOISE 10/07 11:40
4F：→ saar:謝謝 我暫時先用R解決了 網路上有範例 SAS再研究看看...... 10/07 22:49
5F：推 tew:這語法應該沒錯 結果不滿意不表示語法錯誤 10/09 02:55
6F：推 Prozac:可以跑樣本大一點 再直接用手算確認是否模擬正確 R王道阿 10/09 13:55