作者saar (赖打)
看板Statistics
标题[程式] 用SAS模拟ARMA
时间Tue Oct 5 21:28:14 2010
[软体程式类别]:
SAS
[程式问题]:
不知道该如何模拟
[软体熟悉度]:
难以说明......
两年前的实习课曾经学过一年的SAS
但是老师(+助教)专长在个体计量
SAS有关时间序列部份的code完全没教
[问题叙述]:
简而言之就是要模拟一个ARMA process
例如：
y(t)=1.5y(t-1)+0.5y(t-2)+ε(t)+0.3ε(t-1)
output 100笔数值+图
有google过看看网路上有没有类似的说明
但是没有令我满意的结果
所以上来问问看
烦请赐教 谢谢～
[code]：
y1=0.9; y11=0.9; u1 = 0;
do time = -50 to 100;
u = rannor( 32565 );
y =1.5*y1+0.5*y11+u+0.3*u1 ;
if time > 0 then output;
y11=y1;
y1=y;
u1 = u;
end;
run;
p.s
1.起始值是个很重要的问题吗？
2.有没有推荐什麽SAS关於时间序列的网站
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.175.130
※ 编辑: saar 来自: 203.73.175.130 (10/05 22:50)
※ 编辑: saar 来自: 203.73.175.130 (10/06 00:16)
※ 编辑: saar 来自: 203.73.175.130 (10/06 00:51)
1F：推 Prozac:模拟而言起始值不重要 符合WHITE NOISE即可 跑完再踢除就好 10/07 11:37
2F：→ Prozac:这样跑是跑不出ARMA(2,2)的 你要先作两个WHITE NOISE当起始 10/07 11:40
3F：→ Prozac:按照定义 去一笔一笔填入WHITE NOISE 10/07 11:40
4F：→ saar:谢谢 我暂时先用R解决了 网路上有范例 SAS再研究看看...... 10/07 22:49
5F：推 tew:这语法应该没错 结果不满意不表示语法错误 10/09 02:55
6F：推 Prozac:可以跑样本大一点 再直接用手算确认是否模拟正确 R王道阿 10/09 13:55