作者pitching (p幣輸光光)
看板Statistics
標題[問題] co;ulas
時間Thu Sep 23 20:48:31 2010
不好意思 不知道PO在這邊適不適合
我目前遇到了一個有關相關性的問題
我目前有一堆獨立的exponential r.v a=(a_1,.....a_m)
有另一個exponential r.v (b
我希望透過copula方法連結a和b的關係
(但我對copula method不是很熟)
原則上希望b和a 有關係，但a裡面的m個r.v仍是互相獨立的
例如
F_A (a) = F_1 (a_1)*.....*F_m(a_m)
F_A() 是 a = (a_1,...,a_m) 的distribution function
F_i() 是 a_i 的 distribution function
U_a = F_A (a)
U_b = F_B (b)
(U_a , U_b) = ( N(x_1) , N(x_2) ) N() 是標準常態分配韓數
有這種做法嗎?
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◆ From: 114.37.140.117
※ 編輯: pitching 來自: 114.37.140.117 (09/23 20:51)
1F：推 bmka:看不懂你想問什麼, google "Gaussian copula" 09/24 08:01
2F：→ pitching:我只是想知道 這樣的gaussian copula可行嗎? 09/24 15:29
3F：→ pitching:連結兩個維度不同的隨機向量 09/24 15:30
4F：→ bmka:就你寫的來看, 你只能讓b跟a的其中一個component相關 09/24 19:57
5F：→ bmka:建議妳寫個程式去生成這些r.v.就知道自己缺了什麼 09/24 19:58