作者pitching (p币输光光)
看板Statistics
标题[问题] co;ulas
时间Thu Sep 23 20:48:31 2010
不好意思 不知道PO在这边适不适合
我目前遇到了一个有关相关性的问题
我目前有一堆独立的exponential r.v a=(a_1,.....a_m)
有另一个exponential r.v (b
我希望透过copula方法连结a和b的关系
(但我对copula method不是很熟)
原则上希望b和a 有关系，但a里面的m个r.v仍是互相独立的
例如
F_A (a) = F_1 (a_1)*.....*F_m(a_m)
F_A() 是 a = (a_1,...,a_m) 的distribution function
F_i() 是 a_i 的 distribution function
U_a = F_A (a)
U_b = F_B (b)
(U_a , U_b) = ( N(x_1) , N(x_2) ) N() 是标准常态分配韩数
有这种做法吗?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.37.140.117
※ 编辑: pitching 来自: 114.37.140.117 (09/23 20:51)
1F：推 bmka:看不懂你想问什麽, google "Gaussian copula" 09/24 08:01
2F：→ pitching:我只是想知道 这样的gaussian copula可行吗? 09/24 15:29
3F：→ pitching:连结两个维度不同的随机向量 09/24 15:30
4F：→ bmka:就你写的来看, 你只能让b跟a的其中一个component相关 09/24 19:57
5F：→ bmka:建议你写个程式去生成这些r.v.就知道自己缺了什麽 09/24 19:58