作者TaiwanDong (ext i)
看板Statistics
標題[問題] 變異數膨脹係數 和相關系數
時間Tue May 18 03:19:57 2010
這兩種方法在回歸當中都可以檢定是否具有共線性
但是最近在做回歸時發現一個狀況
就是明明有好幾對Xi Xj皆高度相關 (r > 0.7)
但是SPSS跑出來的VIF又都只有很小的一點點 大概一或二這樣
請問為什麼會有這樣的結果呢~~~???謝謝^^
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◆ From: 114.24.104.76
1F：→ coldwind0912:VIF並不是唯一指標吧 05/18 09:52
2F：→ coldwind0912:另外 如果變項經過一些調整方法 是可以降低共線性的 05/18 09:52
3F：→ coldwind0912:而且 這些方法 並不會改變其相關情況 05/18 09:53
4F：→ TaiwanDong:VIF不是唯一指標 但VIF還是共線性指標吧? 05/18 10:09
5F：→ TaiwanDong:想請問為何VIF無法測出共線性呢?? 05/18 10:09
6F：→ yhliu:如果只有兩個變數, r=0.7 對應 VIF 是多少? 05/18 12:21
7F：→ yhliu:要看共線性的影響, VIF 不是唯一指標,但它難道不是重要指標? 05/18 12:23
8F：→ coldwind0912:難道 我有說不是唯一指標 就代表 它不重要嗎? 05/18 14:02
9F：→ coldwind0912:2.3樓的回文內容 有看到嗎? 變項有沒有調整過? 05/18 14:03
10F：→ coldwind0912:多組變項間的共線性 從特徵值和條件指數看 還更敏感 05/18 14:03
11F：→ coldwind0912:好幾對Xi和Xj 表示是發生"多元共線性" 05/18 14:04
12F：→ coldwind0912:從VIF的單一變項觀 能完整反映出多元共線性的全貌嗎? 05/18 14:06
13F：→ yhliu:VIF 本來就是考慮多元共線性的結果. 它代表的是多元共線性 05/18 19:51
14F：→ yhliu:對個別係數估計精確度的影響. 如果要的是綜合性指標, 當然 05/18 19:52
15F：→ yhliu:個別 VIF 不能取代. 但是否綜合指標就能比 VIF 更明確指出 05/18 19:53
16F：→ yhliu:是否存在多元共線性問題? 05/18 19:54
17F：→ coldwind0912:不曉得y大的綜合性指標 指的是哪些？ 05/19 00:46
18F：→ coldwind0912:如果是我前述提過的條件指數 05/19 00:47
19F：→ coldwind0912:是的 條件指數更能比VIF反映多元共線性的全貌 05/19 00:47
20F：→ coldwind0912:不過 哪些指標能反映多元共線性 似乎不是本文的重點 05/19 00:48
21F：→ coldwind0912:也沒有哪些指標重要 哪些指標不重要 的論點 05/19 00:49
22F：→ coldwind0912:重點是原PO所問的 為什麼從VIF沒有反映出共線性? 05/19 00:49
23F：→ coldwind0912:可能原因很多 指標選擇是其一 變項經過調整也是其一 05/19 00:50
24F：→ coldwind0912:不曉得 對此議題有興趣的y大 是否有更多不同的見解? 05/19 00:51
25F：→ ADORIAN:c大, y大已經回答了以原po給的條件,VIF值沒有不合理. 05/19 02:47
26F：→ ADORIAN:是c大把問題拉遠了... 05/19 02:47
27F：→ ADORIAN: 回答 05/19 02:48
28F：→ coldwind0912:原po是說 好幾對變數皆>.7? 還是只有兩個變數間>.7? 05/19 10:10
29F：→ coldwind0912:如果原PO的模式只有兩個自變項 VIF 大約=2 當然無誤 05/19 10:12
30F：→ coldwind0912:但如果原PO的模式是多個自變項 成對間相關係數皆>.7 05/19 10:13
31F：→ coldwind0912:那VIF只有2 那問題就嚴重囉 05/19 10:14
32F：→ coldwind0912:1/(1-Ri^2)的Ri^2怎麼求 先釐清楚一下吧.... 05/19 10:21
33F：→ ADORIAN:嚴重?不致於吧. 原po是講好幾對, 並非成對. 且R2值在有更 05/19 10:25
34F：→ ADORIAN:多解釋變數時, 只會更高不會變低. 假設 r(X2k-1,X2k)=0.7 05/19 10:25
35F：→ ADORIAN:對所有k=1,...,n 且 (X2k1-1,X2k1) 與 (X2k1-1,X2k1) 05/19 10:26
36F：→ ADORIAN: k1=\=k2 近無相關 這樣VIF約等於2也無不合理 05/19 10:27
37F：→ ADORIAN: 且 (X2k1-1,X2k1) 與 (X2k2-1,X2k2) 05/19 10:34
38F：→ coldwind0912:好吧 看來只有請原po把他的變項相關矩陣po出來看看囉 05/19 11:00
39F：→ TaiwanDong:嗯嗯嗯嗯謝謝各位的回答/~~~ 05/20 11:29
40F：→ TaiwanDong:我來烈個相關係數矩陣好了~~~ 05/20 11:30