作者guestm (海邊漂來的路人甲)
看板Statistics
標題Re: [程式] EVIEWS的操作+時間序列的問題
時間Sun May 16 12:08:54 2010
※ 引述《wade0928 (wade)》之銘言：
: 首先謝謝你的回答，
: 那我另外想再問幾個問題..
: 1、那如果兩個序列變數是定態，但沒有共整合關係的話，還能再做因果關係檢定嗎？
共整合關係是非定態變數之間才會有的關係
兩個定態的變數之間是不可能有共整合關係的
至於因果關係檢定 本來就是要模型是定態的才能用的
: 2、至於因果關係，我有書還是什麼的，好像有那樣說過，應該是資料有定態，但沒共
: 整合的關係，要用var模型去做因果關係..所以我才會這樣問..
: 至於被抓到，是怕被教授抓到，會不會一眼就看出來我做錯了。
: 謝謝你們了，我對於時間序列還是一知半解的，論文又寫有關時間序列的東西，
: 真累。
: ※ 引述《guestm (海邊漂來的路人甲)》之銘言：
: : 估計好VAR模型後 在view→lag structure裡面有各種準則
: : 只要輸入你心中的最大落後期 例如12期 他就會列出12期的所有準則
: : 並將各個準則的最適期打上星號
: : 估計VAR模型 最適的落後期即為Granger因果關係最適的落後期
: : 如果確定變數間有共整合關係 可直接對其水準值進行因果關係檢定
: : 但使用VECM模型比較有效
: : 沒有共整合又沒定態 當然不能使用VAR模型直接估計
: : 被抓到是被誰抓到...
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