作者guestm (海边漂来的路人甲)
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标题Re: [程式] EVIEWS的操作+时间序列的问题
时间Sun May 16 12:08:54 2010
※ 引述《wade0928 (wade)》之铭言：
: 首先谢谢你的回答，
: 那我另外想再问几个问题..
: 1、那如果两个序列变数是定态，但没有共整合关系的话，还能再做因果关系检定吗？
共整合关系是非定态变数之间才会有的关系
两个定态的变数之间是不可能有共整合关系的
至於因果关系检定 本来就是要模型是定态的才能用的
: 2、至於因果关系，我有书还是什麽的，好像有那样说过，应该是资料有定态，但没共
: 整合的关系，要用var模型去做因果关系..所以我才会这样问..
: 至於被抓到，是怕被教授抓到，会不会一眼就看出来我做错了。
: 谢谢你们了，我对於时间序列还是一知半解的，论文又写有关时间序列的东西，
: 真累。
: ※ 引述《guestm (海边漂来的路人甲)》之铭言：
: : 估计好VAR模型後 在view→lag structure里面有各种准则
: : 只要输入你心中的最大落後期 例如12期 他就会列出12期的所有准则
: : 并将各个准则的最适期打上星号
: : 估计VAR模型 最适的落後期即为Granger因果关系最适的落後期
: : 如果确定变数间有共整合关系 可直接对其水准值进行因果关系检定
: : 但使用VECM模型比较有效
: : 没有共整合又没定态 当然不能使用VAR模型直接估计
: : 被抓到是被谁抓到...
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