作者shiz (Better Together)
看板Statistics
標題[問題] 請問迴歸的可預測性
時間Tue Apr 20 12:38:25 2010
請問一下，我跑了一個簡單的線性迴歸
VIF=1.0
R平方=0.134
DW檢定=1.801
F=154.292
顯著性=0.000
Beta=0.366
相關係數=0.366
請問這樣做出來是準確的嗎？
如果就VIF和顯著性來看是OK
可是相關係數和R平分的數據很低...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.193.17.97
1F：推 coldwind0912:簡單線性迴歸 為什麼要看VIF? R平方=.134應該還OK... 04/20 16:46
2F：→ coldwind0912:畢竟單一自變項 可以解釋13.4%變異 也不錯了.... 04/20 16:47
3F：推 wlsherica:準確@@? 我比較想知道你跑這條迴歸的目的為何 04/20 16:50
4F：→ yhliu:R^2 = .134 算 "不錯"? 04/21 09:04
5F：→ shiz:是希望能跑出一條線性函數 04/21 09:16
6F：推 coldwind0912:是不錯呀 因為它是簡單迴歸 只有單一自變項 04/21 10:44
7F：→ coldwind0912:能解釋10%就算有實務顯著性了 統計也顯著呀 不然呢? 04/21 10:45
8F：→ coldwind0912:回原PO F值有達顯著 就是代表函數方程式存在呀... 04/21 10:53
9F：推 selient:實務顯著性...? 04/21 11:03