作者shiz (Better Together)
看板Statistics
标题[问题] 请问回归的可预测性
时间Tue Apr 20 12:38:25 2010
请问一下，我跑了一个简单的线性回归
VIF=1.0
R平方=0.134
DW检定=1.801
F=154.292
显着性=0.000
Beta=0.366
相关系数=0.366
请问这样做出来是准确的吗？
如果就VIF和显着性来看是OK
可是相关系数和R平分的数据很低...
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◆ From: 123.193.17.97
1F：推 coldwind0912:简单线性回归 为什麽要看VIF? R平方=.134应该还OK... 04/20 16:46
2F：→ coldwind0912:毕竟单一自变项 可以解释13.4%变异 也不错了.... 04/20 16:47
3F：推 wlsherica:准确@@? 我比较想知道你跑这条回归的目的为何 04/20 16:50
4F：→ yhliu:R^2 = .134 算 "不错"? 04/21 09:04
5F：→ shiz:是希望能跑出一条线性函数 04/21 09:16
6F：推 coldwind0912:是不错呀 因为它是简单回归 只有单一自变项 04/21 10:44
7F：→ coldwind0912:能解释10%就算有实务显着性了 统计也显着呀 不然呢? 04/21 10:45
8F：→ coldwind0912:回原PO F值有达显着 就是代表函数方程式存在呀... 04/21 10:53
9F：推 selient:实务显着性...? 04/21 11:03