作者white0128 (阿白)
看板Statistics
標題Re: [問題] 用sas跑出來的sargan test
時間Tue Mar 23 18:52:35 2010
※ 引述《granzi (烏木)》之銘言：
: ※ 引述《white0128 (阿白)》之銘言：
: : 各位大大好
: : 在Dynamic Panel Data下用sas執行gmm,
: : 得到的sargan test為
: : Sargan Test
: : Prob >
: : DF Statistic ChiSq
: : 1067 1152.81 0.0341
: : 我查過資料，但還是不懂上面這代表什麼意思，顯著還是不顯著？
: : 怎麼表達呢寫成1067(1152.81)嗎？
: : 另外可以再問ARTest同樣是在GMM下，怎麼沒有跑出來，謝謝各位
: 顯著。
: 因為Sargan Test 的H0是E(e|z) = 0 , 顯著代表H0似可拒(看你的alpha是設多少)
: 另外， 你的ARtest 是指 test AR(p)存不存在嗎?
: 你把code po上來或許會讓你的問題更清楚 。
: 以上。
sas碼如下(panel data已先用excel整理好)
PROC PANEL DATA=A;
ID firm year;
inst exogenous=( X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 );
MODEL Y=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 / GMM TWOSTEP MAXBAND=10
ARTest=2;
RUN;
sargan顯著的話是不是就要拒絕Ho，代表工具變數選取無效？
可我並沒有設alpha值(我也不知道這該如何設)
ARTest我是把它想成second-order serial autocorrelation in residual in first
difference
抱歉很弱 還請指正 謝謝回答
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