作者white0128 (阿白)
看板Statistics
标题Re: [问题] 用sas跑出来的sargan test
时间Tue Mar 23 18:52:35 2010
※ 引述《granzi (乌木)》之铭言：
: ※ 引述《white0128 (阿白)》之铭言：
: : 各位大大好
: : 在Dynamic Panel Data下用sas执行gmm,
: : 得到的sargan test为
: : Sargan Test
: : Prob >
: : DF Statistic ChiSq
: : 1067 1152.81 0.0341
: : 我查过资料，但还是不懂上面这代表什麽意思，显着还是不显着？
: : 怎麽表达呢写成1067(1152.81)吗？
: : 另外可以再问ARTest同样是在GMM下，怎麽没有跑出来，谢谢各位
: 显着。
: 因为Sargan Test 的H0是E(e|z) = 0 , 显着代表H0似可拒(看你的alpha是设多少)
: 另外， 你的ARtest 是指 test AR(p)存不存在吗?
: 你把code po上来或许会让你的问题更清楚 。
: 以上。
sas码如下(panel data已先用excel整理好)
PROC PANEL DATA=A;
ID firm year;
inst exogenous=( X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 );
MODEL Y=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 / GMM TWOSTEP MAXBAND=10
ARTest=2;
RUN;
sargan显着的话是不是就要拒绝Ho，代表工具变数选取无效？
可我并没有设alpha值(我也不知道这该如何设)
ARTest我是把它想成second-order serial autocorrelation in residual in first
difference
抱歉很弱 还请指正 谢谢回答
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