作者takumi666 (明)
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標題[問題] 迴歸分析中刪除變數的方法
時間Wed Feb 3 01:10:46 2010
大家好
我想請教一個回歸共線性發生時，應如何刪除變數?(板上沒爬到這方面的討論)
目前我有12個自變數與一個應變數
當12個變數一起跑回歸時，R平方顯著，然而有部分變數VIF>10(有共線性)。
我想直接把有共線性的變數刪掉，但又不知道從何刪起
(不想直接把VIF>10的變數直接全部刪掉，想採用其他的方法又不知怎麼使用)
以下網路上看到的解釋：
1.整體迴歸模式的共線性診斷可以透過特徵值（eigenvalue）與條件指數（
conditional index; CI）來判斷。
>>>>怎麼判斷?一般來說各在哪個範圍裡代表具有共線性問題呢?
EX.特徵值大於多少就應該把這項變數刪掉?
2.各變量相對的變異數比例（variance proportions），可看出自變項之間多元共線性
的結構特性。當任兩變項在同一個特徵值上的變異數比例接近1時，表示存在共線性組合。
>>>>一般來說是大於多少代表有共線性組合?
EX.變異數比例大於多少就應該把這項變數刪掉?
刪變數時，應該上面兩者條件都要相符才刪掉，還是相符一個就可以了?
或者，還有其他篩選變數的方法?
感謝
(我是用SPSS)
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1F：推 coldwind0912:刪除變數 通常是最後一步 處理迴歸共線性有其它方法 02/03 15:23