作者takumi666 (明)
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标题[问题] 回归分析中删除变数的方法
时间Wed Feb 3 01:10:46 2010
大家好
我想请教一个回归共线性发生时，应如何删除变数?(板上没爬到这方面的讨论)
目前我有12个自变数与一个应变数
当12个变数一起跑回归时，R平方显着，然而有部分变数VIF>10(有共线性)。
我想直接把有共线性的变数删掉，但又不知道从何删起
(不想直接把VIF>10的变数直接全部删掉，想采用其他的方法又不知怎麽使用)
以下网路上看到的解释：
1.整体回归模式的共线性诊断可以透过特徵值（eigenvalue）与条件指数（
conditional index; CI）来判断。
>>>>怎麽判断?一般来说各在哪个范围里代表具有共线性问题呢?
EX.特徵值大於多少就应该把这项变数删掉?
2.各变量相对的变异数比例（variance proportions），可看出自变项之间多元共线性
的结构特性。当任两变项在同一个特徵值上的变异数比例接近1时，表示存在共线性组合。
>>>>一般来说是大於多少代表有共线性组合?
EX.变异数比例大於多少就应该把这项变数删掉?
删变数时，应该上面两者条件都要相符才删掉，还是相符一个就可以了?
或者，还有其他筛选变数的方法?
感谢
(我是用SPSS)
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◆ From: 220.134.37.229
※ 编辑: takumi666 来自: 220.134.37.229 (02/03 01:12)
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1F：推 coldwind0912:删除变数 通常是最後一步 处理回归共线性有其它方法 02/03 15:23