作者josephbe (小夫)
看板Statistics
標題[問題] t分配自由度非整數的狀況
時間Sun Jan 10 21:24:26 2010
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各位版友好
這是我今天寫題目遇到的狀況
想請問一下這是甚麼意思
GARCH model:
at=σt-1εt
εt=t(4.18)(4.18/2/18)^(1/2). t(4.18) is t-distributed with degree
of freedom 4.18, where
var[at|Ft-1]=(σt-1)^2=2.28*10^(-7)+3.61*10^(-2)(at-1)^2+9.61*10^(-1)(σt-2)^2
請問這裡自由度為4.18的t分配是甚麼意思??
麻煩各位了
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◆ From: 140.114.134.14