作者josephbe (小夫)
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标题[问题] t分配自由度非整数的状况
时间Sun Jan 10 21:24:26 2010
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各位版友好
这是我今天写题目遇到的状况
想请问一下这是甚麽意思
GARCH model:
at=σt-1εt
εt=t(4.18)(4.18/2/18)^(1/2). t(4.18) is t-distributed with degree
of freedom 4.18, where
var[at|Ft-1]=(σt-1)^2=2.28*10^(-7)+3.61*10^(-2)(at-1)^2+9.61*10^(-1)(σt-2)^2
请问这里自由度为4.18的t分配是甚麽意思??
麻烦各位了
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◆ From: 140.114.134.14