作者rockho (沒有暱稱的暱稱)
看板Statistics
標題[程式] 用R做Johansen-Procedure
時間Sat Jan 9 16:30:03 2010
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[軟體程式類別]:
R
[程式問題]:
時間序列分析
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題敘述]:
output資料的判讀
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我用R要做某兩個變數的共整合檢定
採用的方法是 Johansen-Procedure
但是他的輸出結果我看不太懂
test 10pct 5pct 1pct
r <= 1 | 1.65 6.50 8.18 11.65
r = 0 | 11.68 15.66 17.95 23.52
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
這裡的部分是統計檢定量 但那個 r=0 r<=1 是甚麼意思
Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)
V1.l2 V2.l2
V1.l2 1.0000 1.0000
V2.l2 27.4367 -220.1802
^^^^^^^
請問這是共整合向量嗎
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.61.181
1F：→ a5170040:那個r = 0 是再檢定你的order是為為0 01/11 01:07
2F：→ a5170040:代表的是如果r=0不被拒絕的話 表示沒有共整合關係 01/11 01:09