作者rockho (没有昵称的昵称)
看板Statistics
标题[程式] 用R做Johansen-Procedure
时间Sat Jan 9 16:30:03 2010
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[软体程式类别]:
R
[程式问题]:
时间序列分析
[软体熟悉度]:
低(1~3个月)
[问题叙述]:
output资料的判读
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我用R要做某两个变数的共整合检定
采用的方法是 Johansen-Procedure
但是他的输出结果我看不太懂
test 10pct 5pct 1pct
r <= 1 | 1.65 6.50 8.18 11.65
r = 0 | 11.68 15.66 17.95 23.52
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
这里的部分是统计检定量 但那个 r=0 r<=1 是甚麽意思
Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)
V1.l2 V2.l2
V1.l2 1.0000 1.0000
V2.l2 27.4367 -220.1802
^^^^^^^
请问这是共整合向量吗
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.123.61.181
1F：→ a5170040:那个r = 0 是再检定你的order是为为0 01/11 01:07
2F：→ a5170040:代表的是如果r=0不被拒绝的话 表示没有共整合关系 01/11 01:09